JOURNAL AFRICAIN de
STATISTIQUES APPLIQUEES

Théorie des Probabilités et Statistiques Appliquées
Méthods, Codes Informatiques, application aux données dans tous les domaines



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Volume 5, Numéro 2 Année 2018

Souleymane FOFANA, ALIOU DIOP, Ouagnina HILI,
Modeling of nonstationarity and long memory with RS-ARFIMA-GARCH model, pp. 469-487
DOI : http://dx.doi.org/10.16929/ajas/469.225
ABSTRACT
ENGLISH We consider in this study the problem of confusion between the nonstationarity and the long memory. Many authors have pointed out, in empirical case, the existence of long memory in financial and economics time series, through processes supposed short memory stationary (See Mikosch and St\'aric\'a (2004) and Lobato and Savin (1998)). This existence has been proved as being the consequence of nonstationarity, which is the non constancy of the unconditional variance or the changes in the mean of the series. The objective of this article is to find a model likely to take into account nonstationarity and long memory.

FRANCAIS On considère dans cette étude le problème de confusion entre la non stationnarité et la longue mémoire. Plusieurs auteurs ont signalé, de façon empirique, l'existence d'un comportement de longue mémoire dans des séries économiques et financières, à travers des processus supposés stationnaires avec courte mémoire (voir Mikosch and St\'aric\'a (2004) and Lobato and Savin (1998)). Son existence a été démontrée comme étant la conséquence de la non stationnarité, c'est à dire la non constance de la variance inconditionnelle ou les changements dans la moyenne de ces séries. L'objectif de cet article est de trouver un modèle capable de prendre en compte à la fois la nonstationnarité et la longue mémoire.
Citer cet article
Souleymane FOFANA, ALIOU DIOP, Ouagnina HILI, (2018). Modeling of nonstationarity and long memory with RS-ARFIMA-GARCH model. African Journal of Applied Statistics . Volume 5(2), pp 469-487
Doi : http://dx.doi.org/10.16929/ajas/469.225













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