AFRIKA STATISTIKA

Théorie des Probabilités et Statistiques Mathématiques
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Volume 15, Numéro 1, Année 2020

Roger KADJO,Ouagnina HILI,Aubin Yao N'DRI,
Estimation and asymptotic properties of a stationary univariate GARCH(p, q) process, pp. 2225-2246
DOI : http://dx.doi.org/10.16929/as/2020.2225.155
ABSTRACT
ENGLISH In this paper, we determine the Minimum Hellinger Distance estimator of a stationary univariate GARCH process. We construct an estimator of the parameters based on the minimum Hellinger distance method. Under conditions which ensure the phi-mixing of the GARCH process, we establish the almost sure convergence and the asymptotic normality of the estimator.

FRANCAIS Dans ce papier, nous déterminons l'Estimateur du Minimum de Distance de Hellinger d'un processus GARCH univarié stationnaire. Nous construisons un estimateur basé sur la méthode du Minimum de Distance de Hellinger. Sous les conditions de phi-mélange du processus GARCH, nous établissons les propriétés asymptotiques de cet estimateur:
Citer cet article
Roger KADJO,Ouagnina HILI,Aubin Yao N'DRI, (2020). Estimation and asymptotic properties of a stationary univariate GARCH(p, q) process. Afrika Statistika . Volume 15(1), pp 2225-2246
Doi : http://dx.doi.org/10.16929/as/2020.2225.155













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