Jean de Dieu NKURUNZIZA,Freedath DJIBRIL MOUSSA,Papa NGOM,
ABSTRACT
ENGLISH
In this paper, we study a bias reduced kernel density estimator and derive a nonparametric $\phi$-divergence estimator based on this density estimator. We investigate the asymptotic properties of these two estimators and we formulate an asymptotically standard normal test for model selection.
FRANCAIS
Dans cet article, nous étudions l'estimateur de densité à noyau avec un biais réduit et nous dérivons un estimateur nonparamétrique de la $phi$-divergence basé sur cet estimateur de densité. Nous investiguons les propriétés asymptotiques de ces deux estimateurs et nous formulons un test asymptotiquement normal standard pour la
sélection de modèle.
Citer cet article
Jean de Dieu NKURUNZIZA,Freedath DJIBRIL MOUSSA,Papa NGOM, (2020). Nonparametric \(\phi\)-Divergence Estimation and Test for Model Selection. Afrika Statistika
. Volume 15(2), pp 2349-2369
Doi : http://dx.doi.org/10.16929/as/2020.2349.162