AFRIKA STATISTIKA

Théorie des Probabilités et Statistiques Mathématiques
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Volume 16, Numéro 3, Année 2021

Filamory Abraham Michael KEITA,Ouagnina HILI,Serge-Hippolyte Arnaud KANGA,
Infinite variance stable Gegenbaeur Arfisma models, pp. 2785-2805
DOI : http://dx.doi.org/10.16929/as/2785.184
ABSTRACT

(ENGLISH) This paper develops the theory of the Gegenbauer AutoRegressive Fractionally Integrated Seasonal Moving Average (GARFISMA) process with alpha-stable innovations.We establish its conditions for causality and invertibility. This is a finite parameter process which exhibits high variability, long memory, cyclical, and seasonality in financial, hydrological data studies, and more.We perform some simulations to illustrate the behavior of our process.

(FRENCH) Cet article développe la théorie du processus Gegenbauer AutoRegressive Fractionally Integrated Seasonal Moving Average (GARFISMA) avec des innovations à distribution alpha-stable.Nous établissons ses conditions de causalité et d'inversibilité. Il s'agit d'un processus de paramètre fini qui présente une grande variabilité, une mémoire longue, un caractère cyclique et saisonnier dans les études de données financières, hydrologiques, etc.Nous effectuons quelques simulations pour illustrer le comportement de notre processus.
Citer cet article par
Filamory Abraham Michael KEITA,Ouagnina HILI,Serge-Hippolyte Arnaud KANGA, (2021). Infinite variance stable Gegenbaeur Arfisma models. Afrika Statistika . Volume 16(3), pp 2785-2805
Doi : http://dx.doi.org/10.16929/as/2785.184













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